?。涸u估整體模型在中證500指數增強上的應用效果，及日頻因子對基準模型在增強策略上的提升效果。測試結果通過測試發現，利用公告事件發生前后信息所構建的模型，能夠穩定預測公告事件發生后的股票超額收益率。其中，交易數據因子還呈現了一定的非線性選股特征，這些非線性選股特征可以被提升樹模型所捕捉。同時，。”

　　7.除此之外，我們還設計了質量成長模型和分析師預測數據模型作為基準模型，將上面所獲得的日頻因子與基準模型相結合，評估整體模型在中證500指數增強上的應用效果，及日頻因子對基準模型在增強策略上的提升效果。