期權(quán)方面，華泰柏瑞300ETF期權(quán)成交活躍度最高，日均成交275.89萬張，成交額31.21 億元；滬深300 股指期權(quán)日均成交13.98 萬張，成交額17.34 億元；嘉實(shí)300ETF 期權(quán)日均成交37.63 萬張，成交額3.78 億元，成交活躍度總體上相對(duì)前周變化不大。綜合滬深300 期權(quán)的成交及持倉(cāng)信息來看，目前投資者情緒同樣較為中性。

　　波動(dòng)率方面，目前50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)為25.36，滬深300 期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)分別為25.85、26.75 和26.92，相對(duì)前周明顯提升，現(xiàn)處于歷史較高水平；目前50ETF 期權(quán)偏度指數(shù)為104.13，滬深300 期權(quán)偏度指數(shù)分別為102.44、101.08 和102.55，總體上大幅下降，現(xiàn)處于歷史中等水平。總體而言，投資者對(duì)后市的波動(dòng)預(yù)期大幅提升，尾部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期明顯下降。

　　對(duì)于短線投資者，近期仍可以逢高采取做空波動(dòng)率的策略，由于市場(chǎng)短期明顯回調(diào)，避險(xiǎn)情緒相對(duì)較高，目前波動(dòng)率指數(shù)處于近期偏高水平，中長(zhǎng)期來看波動(dòng)率指數(shù)仍處于震蕩下行的趨勢(shì)，未來下降的概率更高。近期在構(gòu)建策略時(shí)可以加以保護(hù)，可采用蝶式組合、日歷價(jià)差組合等。